TLT GEX gratis - Gamma exposure de TLT en vivo
TLT GEX gratis muestra la exposición gamma (GEX) por strike de una exposición a bonos del Tesoro de EE. UU. de larga duración. Elige vencimientos en torno al evento de tasas de interés que estás estudiando y luego genera el gráfico para comparar el GEX neto, el call wall, el put wall y el gamma flip.
¿Qué es la exposición gamma (GEX)?
La exposición gamma representa la sensibilidad del delta de una opción a los cambios en el precio del subyacente. Los creadores de mercado cubren su exposición gamma, lo que crea soporte o resistencia en los strikes con GEX alto.
Niveles clave:
- Call Wall: Strike with highest positive GEX (resistance)
- Put Wall: Strike with the largest put GEX, shown as the deepest negative bar (support)
- Gamma Flip: Where total GEX changes from negative to positive
GEX positivo: Los creadores de mercado venden en las subidas y compran en las caídas (efecto estabilizador).
GEX negativo: Los creadores de mercado compran en las subidas y venden en las caídas (amplifican los movimientos).
Elige un ticker y una fecha de vencimiento y luego haz clic en Generate GEX para ver el análisis
Cómo usar la herramienta de GEX de TLT
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Genera el GEX
Selecciona Generate GEX para ver el gráfico y los niveles clave.
Niveles clave
TLT GEX levels in detail
Datos al
Precio actual
$79.46
Call wall
$81
1.9 % por encima del precio actual
Put wall
$79.50
0.1 % por encima del precio actual
Gamma flip
$79.76
0.4 % por encima del precio actual
GEX neto
-$2.4M
gamma negativo
Mayor gamma por strike
- $79.50 -$2.2M
- $79 -$1.8M
- $81 $598K
- $77 -$505K
- $78.50 -$488K
Desde la sesión anterior (12 de noviembre)
- El precio actual baja 0.3 % (de $79.70 a $79.46)
- Call wall sin cambios en $81
- Put wall de $79 a $79.50
- GEX neto de -$2.6M a -$2.4M
Revisado por el equipo de investigación de QuantWheel. Modelado a partir de los datos de las opciones de TLT cotizadas; no es el inventario observado de los creadores de mercado ni un pronóstico. Lee how we compute TLT GEX levels.
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¿Quieres comparar strikes entre vencimientos? Mira el GEX Heatmap de TLT.
Cómo entender la exposición gamma de TLT
Vale la pena seguir el régimen de gamma de TLT porque la volatilidad de los bonos y la de las acciones se afectan entre sí. Un TLT en gamma negativo antes de un dato de inflación alto puede trasladarse a ventas en los índices de acciones. El put wall de TLT suele estar en precios redondos que coinciden con niveles de rendimiento muy vigilados de los bonos del Tesoro a 20 y 30 años.
¿Es un concepto nuevo para ti? Empieza con nuestras guías sobre el gamma en las opciones y las griegas de las opciones.
Metodología y limitaciones del GEX de TLT
QuantWheel calcula el GEX de TLT a partir de los vencimientos elegidos, los datos de opciones disponibles y la fórmula que muestra la calculadora. El resultado resume la exposición gamma modelada por strike.
El GEX es el resultado de un modelo, no el inventario observado de los creadores de mercado ni un pronóstico de precio. El interés abierto no identifica quién tiene una opción, y el call wall, el put wall y el gamma flip que se muestran pueden cambiar cuando cambian los datos de entrada o los vencimientos elegidos.
TLT GEX FAQ
What is TLT GEX?
El GEX de TLT estima la exposición gamma de las opciones cotizadas de TLT con el gamma de cada opción y el interés abierto. Te ayuda a comparar cómo se reparte la exposición modelada por strike y vencimiento. El GEX de TLT no revela las posiciones reales de los creadores de mercado ni predice dónde cotizará TLT.
¿Cómo leo el call wall y el put wall de TLT?
QuantWheel marca como call wall de TLT el strike con el mayor GEX modelado positivo y como put wall de TLT el strike con el mayor GEX modelado negativo en los datos que elegiste. Compara ambos con el precio de TLT y con los vencimientos elegidos. Son niveles de referencia, no un soporte ni una resistencia garantizados.
¿Qué es el gamma flip de TLT?
El gamma flip de TLT es el precio donde el gamma neto modelado cruza el cero en los datos de opciones de TLT elegidos. Compáralo con el precio actual y con la forma del gráfico por strike. El gamma flip de TLT es el resultado de un modelo, no una señal de trading.
¿Qué vencimientos debo usar para el GEX de TLT?
Empieza por el vencimiento más cercano de TLT para estudiar el posicionamiento de corto plazo y luego añade vencimientos posteriores para comparar una parte más amplia de la cadena de opciones. Cada selección cambia qué contratos de TLT se incluyen, así que compara un vencimiento con una vista combinada antes de sacar conclusiones.
¿La calculadora de GEX de TLT es gratis?
Sí. Puedes hacer hasta tres cálculos gratis del GEX de TLT al día en la herramienta pública. Después de usarlos, sigue gratis en la demo de GEX. Revisa la página de precios actual de QuantWheel para ver el acceso de cada plan.