Documentación

Documentación de QuantWheel

Todo lo que necesitas saber para usar QuantWheel.

Hoja de ruta y mejoras prioritarias

Mejoramos QuantWheel constantemente según los comentarios de los traders. Esto es lo que viene:

Sistema de puntuación personalizadoPRONTO

Personaliza la fórmula de puntuación del Screener y del Roll Assistant

P&L de calls cubiertasPRONTO

Haz seguimiento de las calls cubiertas como P&L separado en el diario

Alertas de roll

Recibe un aviso cuando sea momento de rolar posiciones

Alertas de cierre de posición

Alertas cuando las posiciones alcanzan los objetivos de beneficio

Soporte para opciones ajustadas

Gestiona divisiones de acciones (stock splits) y contratos ajustados

Analítica del diario mejorada

Métricas de rendimiento más detalladas

¿Quieres influir en la hoja de ruta?

Únete a nuestra comunidad de Discord para votar funciones, compartir comentarios y conectar con otros traders.

Join Discord (opens in a new tab)

Options Screener

Resumen

El Options Screener analiza todo el mercado de opciones en tiempo real para encontrar oportunidades de trading de alta probabilidad. Combina datos de opciones (griegas, IV, rentabilidad) con análisis fundamental y técnico para ayudarte a tomar decisiones informadas.

Campos de opciones

Strike

El precio de ejercicio (strike) del contrato de opciones.

Directo de los datos de mercado

Bid / Ask / Mid

Precios actuales de bid, ask y punto medio del contrato.

Mid = (Bid + Ask) / 2

Precio de la acción

Precio actual de la acción subyacente.

Precio de mercado en tiempo real

Dif. %

Diferencia porcentual entre el strike y el precio de la acción (distancia fuera del dinero, OTM).

((Strike - Precio de la acción) / Precio de la acción) × 100 para puts

Riesgo %

Probabilidad de que la opción sea asignada (dentro del dinero, ITM, al vencimiento).

Basado en delta, IV y días hasta el vencimiento con Black-Scholes

DTE (días hasta el vencimiento)

Número de días hasta que vence la opción.

Fecha de vencimiento - Fecha actual

Rentabilidad %

Rentabilidad sobre la garantía de esta operación.

(Prima / Garantía) × 100

Semanal %

Rentabilidad normalizada a base semanal para comparar.

Rentabilidad × (7 / DTE)

Anual % (WAPR)

Rentabilidad anualizada suponiendo que pudieras repetir esta operación todo el año.

Semanal % × 52

IV % (volatilidad implícita)

Expectativa del mercado sobre el movimiento futuro del precio.

Derivada del precio de la opción con el modelo Black-Scholes

Interés abierto

Número total de contratos abiertos. Más alto = más liquidez.

Directo de los datos de mercado

Delta

Variación del precio de la opción por cada movimiento de US$1 en la acción. También aproxima la probabilidad de terminar dentro del dinero.

Derivada de Black-Scholes

Theta

Decaimiento temporal diario: cuánto valor pierde la opción por día.

Derivada de Black-Scholes

Gamma / Vega / Rho

Griegas de segundo orden para análisis de riesgo avanzado.

Derivadas de Black-Scholes

Métricas financieras

Estas métricas te ayudan a evaluar la salud financiera de la empresa subyacente.

Z-Score (Altman)

Indicador de riesgo de quiebra. Más alto = más seguro.

> 3.0 Seguro | 1.8-3.0 Zona gris | < 1.8 Dificultades

F-Score (Piotroski)

Puntuación de solidez financiera (0-9). Más alta = fundamentales más sólidos.

7-9 Sólido | 4-6 Promedio | 0-3 Débil

Ratio P/E

Precio sobre beneficios. Un valor más bajo puede indicar infravaloración.

Varía según el sector. Compáralo con empresas similares.

ROIC %

Rentabilidad sobre el capital invertido. Mide la eficiencia.

> 15 % Excelente | 10-15 % Bueno | < 10 % Malo

Ratio PEG

P/E ajustado por crecimiento. Tiene en cuenta las expectativas de crecimiento.

< 1 Infravalorado | 1-2 Razonable | > 2 Caro

Crecimiento del BPA %

Crecimiento interanual del beneficio por acción.

Positivo = en crecimiento | Negativo = en descenso

Cobertura de intereses

Capacidad de pagar los intereses de la deuda. Más alto = más seguro.

> 5 Sólido | 2-5 Adecuado | < 2 Riesgo

Deuda/EBITDA

Ratio de apalancamiento. Más bajo = menos carga de deuda.

< 2 Bajo | 2-4 Moderado | > 4 Alto

Capitalización de mercado

Valor total de la empresa. Afecta a la liquidez y la volatilidad.

Gran capitalización > US$10 mil millones | Mediana US$2-10 mil millones | Pequeña < US$2 mil millones

Métricas técnicas

Indicadores técnicos para ayudarte a elegir el momento de entrada.

Ratio RV/IV

Volatilidad realizada frente a implícita. Muestra si las opciones están sobrevaloradas o infravaloradas.

> 1 = IV barata (buena para vender) | < 1 = IV cara

RSI (14 días)

Índice de fuerza relativa. Oscilador de momentum.

> 70 Sobrecompra | < 30 Sobreventa | 30-70 Neutral

Tendencia del RSI

Dirección del movimiento del RSI (al alza / a la baja).

Confirma la dirección del momentum

Sentimiento

Puntuación agregada del sentimiento del mercado.

Positivo = alcista | Negativo = bajista

Tendencia SMA20/SMA50

Si el precio está por encima o por debajo de las medias móviles.

Por encima = tendencia alcista | Por debajo = tendencia bajista

Dif. con SMA20/50

Distancia porcentual respecto a las medias móviles.

% alto = extendido | Cerca de 0 % = en soporte/resistencia

EM30 (movimiento esperado)

Rango de precio esperado a 30 días basado en la IV.

Ayuda a elegir el strike

Skew25

Skew de IV entre puts y calls a 25 delta.

Skew alto = más demanda de puts (cobertura bajista)

Momentum

Puntuación del momentum del precio.

Positivo = momentum alcista | Negativo = bajista

Sistema de puntuación

La puntuación combina varios factores para darte una evaluación rápida de la calidad de la operación:

Rentabilidad en relación con el riesgo (rentabilidad ajustada al riesgo)

Probabilidad de beneficio (basada en delta/riesgo)

Días hasta el vencimiento (eficiencia temporal)

Distancia al strike (margen de seguridad)

Próximamente: fórmulas de puntuación personalizadas para que puedas ponderar los factores según tu estilo de trading.

Options Journal

Resumen

El Options Journal registra automáticamente las operaciones sincronizadas desde tu bróker conectado. Calcula las pérdidas y ganancias (P&L), muestra métricas de rendimiento y te ayuda a analizar tu historial de trading.

Cálculo de P&L, cadenas Wheel cerradas

Calculamos el P&L de las "cadenas Wheel cerradas", es decir, el ciclo completo de una posición de la estrategia Wheel.

¿Qué es una cadena Wheel cerrada?

Una cadena Wheel empieza cuando vendes una put respaldada con efectivo (cash-secured put, CSP). Si te asignan, recibes acciones. La cadena solo se cierra cuando esas acciones se venden (ya sea por la asignación de una call cubierta o por una venta directa).

Ejemplo:

Vende una CSP de AAPL con strike de US$150 → Cobra US$200 de prima
La acción baja y te asignan 100 acciones a US$150
Vende calls cubiertas mientras mantienes las acciones
Al final, tus acciones se venden al precio de ejercicio de US$155
La cadena se cierra: P&L total = todas las primas + (precio de salida - precio de entrada) × acciones

Limitaciones actuales

Calls cubiertas como P&L separado

Actualmente, las calls cubiertas se agrupan con la cadena Wheel. Estamos trabajando en una mejora para registrar las calls cubiertas como entradas de P&L separadas y tener un análisis más detallado.

Próximamente

Opciones ajustadas y divisiones de acciones

Por ahora no gestionamos opciones ajustadas (por fusiones, dividendos extraordinarios, etc.) ni divisiones de acciones. Estos casos pueden mostrar cálculos de P&L incorrectos.

En la hoja de ruta

Roll Assistant

El Roll Assistant te ayuda a encontrar oportunidades de roll óptimas para tus posiciones en pérdidas. Introduce tu posición actual y calcula todos los rolls posibles, ordenados por:

Crédito neto: prima recibida por rolar

Capital liberado: capital que se libera al rolar a un strike más bajo

Días añadidos: tiempo adicional añadido

Rentabilidad anual: rentabilidad anualizada del roll

Nivel de riesgo: probabilidad de asignación

Puntuación: métrica de calidad combinada

Próximamente: fórmulas de puntuación personalizadas y alertas de roll que te avisan cuando aparecen buenas oportunidades de roll.

Prueba gratis la calculadora de roll

Alertas y notificaciones

Configura alertas personalizadas para recibir un aviso cuando las oportunidades de trading coincidan con tus criterios. Recibe notificaciones por:

Discord

Próximos tipos de alerta:

Alertas de roll : recibe un aviso cuando sea óptimo rolar una posición

Alertas de cierre de posición : alertas cuando las posiciones alcanzan tus objetivos de beneficio

¿Listo para empezar a operar de forma más inteligente?

Únete a miles de traders que usan QuantWheel para encontrar mejores operaciones con opciones.

Start 7 Days for $1 Join Community (opens in a new tab)