CME GEX gratis - Gamma exposure de CME Group en vivo
CME GEX gratis te ayuda a examinar la exposición gamma (GEX) modelada de CME Group por strike. Elige uno o más vencimientos para comparar el GEX neto, el call wall, el put wall y el gamma flip en relación con la actividad de trading, la volatilidad del mercado, las nuevas cotizaciones y los volúmenes de transacciones.
¿Qué es la exposición gamma (GEX)?
La exposición gamma representa la sensibilidad del delta de una opción a los cambios en el precio del subyacente. Los creadores de mercado cubren su exposición gamma, lo que crea soporte o resistencia en los strikes con GEX alto.
Niveles clave:
- Call Wall: Strike with highest positive GEX (resistance)
- Put Wall: Strike with the largest put GEX, shown as the deepest negative bar (support)
- Gamma Flip: Where total GEX changes from negative to positive
GEX positivo: Los creadores de mercado venden en las subidas y compran en las caídas (efecto estabilizador).
GEX negativo: Los creadores de mercado compran en las subidas y venden en las caídas (amplifican los movimientos).
Elige un ticker y una fecha de vencimiento y luego haz clic en Generate GEX para ver el análisis
Cómo usar la herramienta de GEX de CME
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Genera el GEX
Selecciona Generate GEX para ver el gráfico y los niveles clave.
Niveles clave
CME GEX levels in detail
Datos al
Precio actual
$317.20
Call wall
$310
2.3 % por debajo del precio actual
Put wall
$310
2.3 % por debajo del precio actual
Gamma flip
$300.29
5.3 % por debajo del precio actual
GEX neto
$7K
gamma positivo
Mayor gamma por strike
- $320 $3K
- $310 $2K
- $315 $2K
- $312.50 $736
- $325 $562
Desde la sesión anterior (12 de noviembre)
- El precio actual sube 0.2 % (de $316.50 a $317.20)
- Call wall sin cambios en $310
- Put wall sin cambios en $310
- GEX neto de $5K a $7K
Revisado por el equipo de investigación de QuantWheel. Modelado a partir de los datos de las opciones de CME cotizadas; no es el inventario observado de los creadores de mercado ni un pronóstico. Lee how we compute CME GEX levels.
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¿Quieres comparar strikes entre vencimientos? Mira el GEX Heatmap de CME.
Cómo entender la exposición gamma de CME
CME Group opera en el sector de bolsas y datos financieros, por lo que sus opciones pueden reflejar los resultados junto con los cambios en la actividad de trading, la volatilidad del mercado, las nuevas cotizaciones y los volúmenes de transacciones. Revisa el perfil completo por strike de CME, con la exposición modelada positiva y negativa, antes de interpretar los walls que se muestran.
¿Es un concepto nuevo para ti? Empieza con nuestras guías sobre el gamma en las opciones y las griegas de las opciones.
Metodología y limitaciones del GEX de CME
QuantWheel calcula el GEX de CME a partir de los vencimientos elegidos, los datos de opciones disponibles y la fórmula que muestra la calculadora. El resultado resume la exposición gamma modelada por strike.
El GEX es el resultado de un modelo, no el inventario observado de los creadores de mercado ni un pronóstico de precio. El interés abierto no identifica quién tiene una opción, y el call wall, el put wall y el gamma flip que se muestran pueden cambiar cuando cambian los datos de entrada o los vencimientos elegidos.
CME GEX FAQ
What is CME GEX?
El GEX de CME estima la exposición gamma de las opciones cotizadas de CME con el gamma de cada opción y el interés abierto. Te ayuda a comparar cómo se reparte la exposición modelada por strike y vencimiento. El GEX de CME no revela las posiciones reales de los creadores de mercado ni predice dónde cotizará CME.
¿Cómo leo el call wall y el put wall de CME?
QuantWheel marca como call wall de CME el strike con el mayor GEX modelado positivo y como put wall de CME el strike con el mayor GEX modelado negativo en los datos que elegiste. Compara ambos con el precio de CME y con los vencimientos elegidos. Son niveles de referencia, no un soporte ni una resistencia garantizados.
¿Qué es el gamma flip de CME?
El gamma flip de CME es el precio donde el gamma neto modelado cruza el cero en los datos de opciones de CME elegidos. Compáralo con el precio actual y con la forma del gráfico por strike. El gamma flip de CME es el resultado de un modelo, no una señal de trading.
¿Qué vencimientos debo usar para el GEX de CME?
Empieza por el vencimiento más cercano de CME para estudiar el posicionamiento de corto plazo y luego añade vencimientos posteriores para comparar una parte más amplia de la cadena de opciones. Cada selección cambia qué contratos de CME se incluyen, así que compara un vencimiento con una vista combinada antes de sacar conclusiones.
¿La calculadora de GEX de CME es gratis?
Sí. Puedes hacer hasta tres cálculos gratis del GEX de CME al día en la herramienta pública. Después de usarlos, sigue gratis en la demo de GEX. Revisa la página de precios actual de QuantWheel para ver el acceso de cada plan.