Which futures contracts are covered?

Six families, each with its micro: ES1!/MES1! (S&P 500, from SPX and SPY), NQ1!/MNQ1! (Nasdaq-100, from NDX and QQQ), RTY1!/M2K1! (Russell 2000, from RUT and IWM), YM1!/MYM1! (Dow, from DJX and DIA), GC1!/MGC1! (gold, from GLD) and SI1!/SIL1! (silver, from SLV).

Why infer instead of using options on the futures?

The equity and index option books are where most of the hedgeable open interest on these exposures sits, and they are the books our data covers strike by strike. Options on the futures themselves are not included, so every chart is labelled as inferred and should be read as equity-market positioning projected onto the future.

How are the index and the ETF combined?

In normalized dollar gamma per 1% move, never raw gamma. Each source's strikes are first mapped into futures prices with its own futures/source ratio, then summed on one futures strike grid. A source toggle lets you view the index book or the ETF book alone.

Where else is this available?

The same inferred profiles power the GEX dashboard, the vanna, charm and DEX views, the heatmap, the API, and the QuantWheel TradingView desktop bridge and browser extension: select ES1!, NQ1! or any covered contract on a TradingView chart and the overlay renders it with an "Inferred from" badge.

Herramienta gratuita

GEX de futuros inferido a partir del mercado de opciones

Los futuros ES, NQ, RTY, YM, GC y SI no tienen un libro de opciones listadas en nuestros datos. Estos gráficos infieren el gamma de los creadores de mercado a partir de las opciones de índices y ETF que cubren la misma exposición (SPX y SPY para ES, NDX y QQQ para NQ, GLD para el oro) y trasladan cada strike a precios de futuros, así que el call wall (el strike con más gamma de calls), el put wall y el gamma flip (el nivel donde el gamma pasa de positivo a negativo) se leen en puntos de futuros.

Posicionamiento inferido: estos niveles provienen de las cadenas de opciones del índice y del ETF, no de opciones listadas sobre los propios futuros.

Contratos cubiertos

Seis familias, cada una con su contrato micro

Contrato	Micro	Mercado	Inferido a partir de
ES1!	MES1!	S&P 500	SPX & SPY options
NQ1!	MNQ1!	Nasdaq-100	NDX & QQQ options
RTY1!	M2K1!	Russell 2000	RUT & IWM options
YM1!	MYM1!	Dow Jones	DJX & DIA options
GC1!	MGC1!	Oro	GLD options(ETF-derived)
SI1!	SIL1!	Plata	SLV options(ETF-derived)

Calcula los niveles de GEX para

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¿Qué es la exposición gamma (GEX)?

La exposición gamma representa la sensibilidad del delta de una opción a los cambios en el precio del subyacente. Los creadores de mercado cubren su exposición gamma, lo que crea soporte o resistencia en los strikes con GEX alto.

Niveles clave:

Call Wall: Strike with highest positive GEX (resistance)
Put Wall: Strike with the largest put GEX, shown as the deepest negative bar (support)
Gamma Flip: Where total GEX changes from negative to positive

GEX positivo: Los creadores de mercado venden en las subidas y compran en las caídas (efecto estabilizador).

GEX negativo: Los creadores de mercado compran en las subidas y venden en las caídas (amplifican los movimientos).

Elige un ticker y una fecha de vencimiento y luego haz clic en Generate GEX para ver el análisis

Cómo funciona la inferencia

La misma fórmula que el gráfico GEX de acciones, más una conversión de precios

Step 1
Calcula cada libro de opciones sobre su propia cadena
El gamma de los creadores de mercado se calcula strike por strike para las opciones de índices y ETF exactamente igual que en la GEX Calculator normal, en dólares por cada movimiento del 1 %, para que los libros sean comparables.
Step 2
Traslada cada strike a los precios del contrato de futuros
Cada strike se multiplica por el ratio futuro/fuente de esa fuente (la mediana de los últimos 30 minutos de la sesión regular en los que ambas series registraron precio, actualizada cada hora) y se ajusta a una sola cuadrícula de strikes de futuros.
Step 3
Combina y luego vuelve a calcular los niveles
Los perfiles convertidos se suman en GEX normalizado en dólares, nunca en gamma bruta. El call wall y el put wall se vuelven a leer del perfil combinado; el gamma flip es la media ponderada por exposición de los gamma flips de cada fuente. Un selector de fuente muestra cada libro por separado.

Preguntas

Sobre el GEX de futuros inferido

Preguntas frecuentes

Seis familias, cada una con su contrato micro: ES1!/MES1! (S&P 500, a partir de SPX y SPY), NQ1!/MNQ1! (Nasdaq-100, a partir de NDX y QQQ), RTY1!/M2K1! (Russell 2000, a partir de RUT e IWM), YM1!/MYM1! (Dow, a partir de DJX y DIA), GC1!/MGC1! (oro, a partir de GLD) y SI1!/SIL1! (plata, a partir de SLV).

Los libros de opciones sobre acciones e índices son donde se concentra la mayor parte del interés abierto (OI) que se puede cubrir en estas exposiciones, y son los libros que nuestros datos cubren strike por strike. Las opciones sobre los propios futuros no se incluyen, así que cada gráfico está etiquetado como inferido y debe leerse como el posicionamiento del mercado de acciones proyectado sobre el futuro.

En gamma normalizada en dólares por cada movimiento del 1 %, nunca en gamma bruta. Los strikes de cada fuente se convierten primero a precios de futuros con su propio ratio futuro/fuente y luego se suman en una sola cuadrícula de strikes de futuros. Un selector de fuente te permite ver por separado el libro del índice o el del ETF.

Los mismos perfiles inferidos alimentan el GEX Dashboard, las vistas de vanna, charm y DEX, el mapa de calor, la API y el puente de escritorio y la extensión para el navegador de QuantWheel para TradingView. Selecciona ES1!, NQ1! o cualquier contrato cubierto en un gráfico de TradingView y la superposición lo muestra con una insignia "Inferred from" (inferido a partir de).

Siguiente paso