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GEX de futuros YM1! / MYM1! inferido a partir de DJX y DIA

Los futuros del Dow Jones no tienen un libro de opciones listadas en nuestros datos, así que este gráfico infiere el gamma de los creadores de mercado a partir de las opciones del índice DJX y del ETF DIA, y traslada cada strike a precios de YM1!. Léelo como cualquier otro gráfico de exposición gamma: el call wall, el put wall y el gamma flip están en puntos de futuros.

Posicionamiento inferido: estos niveles provienen de las cadenas de opciones del índice y del ETF, no de opciones listadas sobre los propios futuros.

Calcula los niveles de GEX para
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¿Qué es la exposición gamma (GEX)?

La exposición gamma representa la sensibilidad del delta de una opción a los cambios en el precio del subyacente. Los creadores de mercado cubren su exposición gamma, lo que crea soporte o resistencia en los strikes con GEX alto.

Niveles clave:

  • Call Wall: Strike with highest positive GEX (resistance)
  • Put Wall: Strike with the largest put GEX, shown as the deepest negative bar (support)
  • Gamma Flip: Where total GEX changes from negative to positive

GEX positivo: Los creadores de mercado venden en las subidas y compran en las caídas (efecto estabilizador).

GEX negativo: Los creadores de mercado compran en las subidas y venden en las caídas (amplifican los movimientos).

Elige un ticker y una fecha de vencimiento y luego haz clic en Generate GEX para ver el análisis

Cómo funciona la inferencia

La misma fórmula que el gráfico GEX de acciones, más una conversión de precios

  1. Step 1

    Calcula cada libro de opciones sobre su propia cadena

    El gamma de los creadores de mercado se calcula strike por strike para las opciones de DJX y DIA exactamente igual que en la GEX Calculator normal, en dólares por cada movimiento del 1 %, para que los libros sean comparables.

  2. Step 2

    Traslada cada strike a precios de YM1!

    Cada strike se multiplica por el ratio futuro/fuente de esa fuente (la mediana de los últimos 30 minutos de la sesión regular en los que ambas series registraron precio, actualizada cada hora) y se ajusta a una sola cuadrícula de strikes de futuros.

  3. Step 3

    Combina y luego vuelve a calcular los niveles

    Los perfiles convertidos se suman en GEX normalizado en dólares, nunca en gamma bruta. El call wall y el put wall se vuelven a leer del perfil combinado; el gamma flip es la media ponderada por exposición de los gamma flips de cada fuente. Un selector de fuente muestra cada libro por separado.

Contratos cubiertos

Seis familias, cada una con su contrato micro
ContratoMicroMercadoInferido a partir de
ES1!MES1!S&P 500SPX & SPY options
NQ1!MNQ1!Nasdaq-100NDX & QQQ options
RTY1!M2K1!Russell 2000RUT & IWM options
YM1!MYM1!Dow JonesDJX & DIA options
GC1!MGC1!OroGLD options(ETF-derived)
SI1!SIL1!PlataSLV options(ETF-derived)

Preguntas

Sobre el GEX de futuros inferido

Preguntas frecuentes

De la cadena de opciones del índice al contado DJX y de la cadena de opciones del ETF DIA. Ambos libros cubren la misma exposición al Dow Jones, así que su gamma de creadores de mercado se combina en un solo perfil. También puedes ver cada fuente por separado.

Cada strike de la fuente se multiplica por el ratio de precio futuro/fuente (la mediana de los últimos 30 minutos de la sesión regular en los que ambas series registraron precio) y se ajusta a una cuadrícula de strikes de YM1!. El ratio absorbe la base (costo de financiamiento, dividendos) entre el índice o el ETF y el contrato del mes más cercano, y se actualiza cada hora.

En gamma en dólares por cada movimiento del 1 %, no en gamma bruta. Un movimiento del 1 % es el mismo evento para DJX, DIA y YM1!, así que el GEX en dólares por 1 % se puede sumar directamente entre los dos libros. Solo después de sumar se vuelve a escalar el perfil a la fórmula que elegiste.

No. Es una inferencia a partir de los libros de opciones del mercado de acciones que comparten la misma exposición subyacente. Las opciones listadas sobre los propios futuros (y el flujo OTC) no se incluyen, por eso cada vista etiqueta el perfil como "Inferred from DJX & DIA options" (inferido a partir de opciones de DJX y DIA).

Sí. MYM1! cotiza al mismo precio que YM1! con un multiplicador menor, así que se aplican los mismos niveles. Si buscas MYM1! en la calculadora, o lo seleccionas en TradingView con el puente de QuantWheel, obtienes este perfil etiquetado para el contrato micro.