SPY Max Pain gratis - Calculadora de max pain de opciones
Usa SPY Max Pain gratis para encontrar el precio de ejercicio (strike) candidato con el menor valor intrínseco combinado de calls y puts de SPY en un vencimiento elegido. Compara la curva completa de pain junto con el contexto de negocio, que incluye datos macro, tasas de interés, volatilidad y el posicionamiento general del mercado.
¿Qué es el max pain?
El max pain es el precio de ejercicio en el que los vendedores de opciones (creadores de mercado) perderían menos dinero si la acción venciera a ese precio. La teoría sugiere que las acciones tienden a acercarse a este precio cerca del vencimiento.
Leyenda del gráfico:
- Barras verdes: pain de las calls por strike
- Barras rojas: pain de las puts por strike
- Blue line: Max Pain strike
- Red line: Current underlying price
Escribe un ticker para calcular el max pain
Muestra el precio de ejercicio donde los vendedores de opciones pierden menos dinero al vencimiento
Cómo usar la herramienta SPY Max Pain
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Elige el vencimiento que quieres que use el cálculo.
Calcula el max pain
Genera el resultado y luego compara el max pain con el precio y con el gráfico completo de pain.
Niveles clave
Max pain de SPY en detalle
Calculado el
Precio actual
$749.55
Strike de max pain
$762
1.7 % por encima del precio actual
Vencimiento
2026-11-16
Menor pain total por strike
| Strike | Pain de calls | Pain de puts | Total |
|---|---|---|---|
| $762 | $27.9M | $4.8M | $32.7M |
| $763 | $30.6M | $2.3M | $32.9M |
| $761 | $25.6M | $7.4M | $33.0M |
| $760 | $23.4M | $10.1M | $33.5M |
| $759 | $21.5M | $13.0M | $34.5M |
Revisado por el equipo de investigación de QuantWheel. Calculado a partir del interés abierto (OI) de las opciones de SPY cotizadas para el vencimiento mostrado; es un nivel de referencia, no un pronóstico. Lee cómo calculamos el max pain de SPY.
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Cómo entender el max pain de SPY
La cadena de opciones de SPY representa a SPY. Evalúa su distribución del interés abierto junto con el contexto de negocio, que incluye datos macro, tasas de interés, volatilidad y el posicionamiento general del mercado. Compara el max pain en los vencimientos disponibles, porque la distribución puede variar de un vencimiento a otro.
En SPY, la calculadora prueba cada strike candidato frente al interés abierto de calls y puts del vencimiento elegido. Revisa la curva completa junto con el resultado. El cálculo describe la cadena elegida y no predice dónde cotizará SPY.
Cómo funciona el cálculo de SPY Max Pain
QuantWheel prueba cada strike como posible precio al vencimiento. Suma el valor intrínseco de las calls y puts abiertas a ese precio, ponderado por el interés abierto y el multiplicador del contrato. El strike con el menor valor combinado se muestra como el max pain de SPY.
Este cálculo usa la cadena de opciones elegida. No mide el inventario de los creadores de mercado, su intención, el flujo de órdenes futuro ni la probabilidad de que SPY cierre en el strike calculado.
Herramientas de opciones de SPY relacionadas
Compara el pain del vencimiento con el gráfico de SPY GEX o revisa el gamma de SPY por strike y por vencimiento.
Preguntas frecuentes sobre SPY Max Pain
¿Qué es SPY Max Pain?
SPY Max Pain es el precio candidato al vencimiento donde el valor intrínseco combinado de las calls y puts de SPY en circulación es más bajo para el vencimiento elegido. Es un cálculo basado en el interés abierto, no una predicción de dónde cotizará SPY.
¿Cómo se calcula SPY Max Pain?
Para cada precio candidato, QuantWheel calcula el valor intrínseco de calls y puts en la cadena de opciones de SPY elegida, multiplica cada valor por el interés abierto y por el multiplicador del contrato de 100 acciones, y luego suma los totales. El precio candidato con el menor total combinado es el strike de max pain.
¿Qué vencimiento de SPY debo elegir?
Elige el vencimiento exacto de SPY que quieres examinar. Los vencimientos semanales y mensuales pueden tener distribuciones de interés abierto distintas, así que compáralos por separado en lugar de aplicar un solo resultado a todas las fechas.
¿Cómo debo usar SPY Max Pain?
Compara el strike calculado con el precio de SPY y con el gráfico completo de pain de calls y puts del mismo vencimiento. Úsalo como contexto del vencimiento junto con la liquidez, la exposición gamma (GEX) y tu propio plan de riesgo, no como una señal de trading por sí sola.
¿SPY Max Pain es un precio objetivo?
No. SPY Max Pain no pronostica el precio ni demuestra que los traders o los creadores de mercado vayan a mover SPY hacia un strike concreto. Las noticias, la volatilidad, la liquidez y el posicionamiento pueden pesar más que cualquier efecto de anclaje del precio ligado al vencimiento.
¿La calculadora SPY Max Pain es gratis?
Sí. QuantWheel ofrece un número limitado de cálculos gratis de SPY Max Pain. La calculadora muestra cuántos cálculos gratis te quedan antes de calcular otro vencimiento.